Honestamente no me había puesto a pensar en eso, lo miraba como un logo y nada más, pero luego de ver que sólo aparece en algunas conversaciones me dirigí a la página de ayuda de Facebook y esto es lo que descubrí sobre el símbolo en cuestión:
Las personas que están disponibles en el Messenger tendrán la insignia del mensajero azul al lado de su nombre. Ellos recibirán sus mensajes en sus teléfonos al instante. Sus amigos, los que utilizan el chat de Facebook se enumeran por separado en la pestaña activa.
Simple y sencilla respuesta, no hay que crear leyendas urbanas.